Mathematiker

Was macht ein Mathematiker in der Versicherungswirtschaft?

Der Mathematiker ist in der Assekuranz überall dort zu finden, wo aus Daten Zahlen werden, auf die sich ein Unternehmen verlässt. Die Rolle überschneidet sich stark mit der des Aktuars, ist aber weiter gefasst und nicht an eine Berufszulassung gebunden: Aktuar ist eine geschützte, geprüfte Rolle mit aufsichtsrechtlicher Funktion, Mathematiker ist ein Studienabschluss. Ein großer Teil der Mathematiker in der Branche arbeitet im Aktuariat und befindet sich mitten in der Ausbildung der Deutschen Aktuarvereinigung; ein anderer Teil arbeitet dauerhaft an mathematischen Aufgaben, ohne diesen Weg zu gehen.

Die Aufgaben liegen in mehreren Feldern. In der Tarifierung werden Schadenhäufigkeit und Schadenhöhe mit statistischen Modellen geschätzt und daraus Prämienstrukturen abgeleitet. In der Reservierung werden Abwicklungsdreiecke aufgebaut und Spätschäden geschätzt. In der Modellierung entstehen stochastische Kapitalmodelle, Kumul- und Naturgefahrenrechnungen und Szenarioanalysen. In der Kapitalanlage geht es um die Abstimmung von Verpflichtungen und Anlagen. Dazu kommen Felder, die es im klassischen Aktuariat nicht gibt: Betrugserkennung, Kundenwert- und Stornoprognosen, Preisoptimierung im Onlinegeschäft, Automatisierung der Dunkelverarbeitung. Ein erheblicher Teil der Arbeitszeit geht in die Aufbereitung und Prüfung der Daten sowie in die Dokumentation der Modelle, die intern und extern nachvollziehbar sein müssen.

Wie wird man Mathematiker in der Versicherungswirtschaft?

Am Anfang steht ein Studium der Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Statistik, Physik oder eines vergleichbaren quantitativen Fachs, in der Regel mit Master oder Diplom; Promotionen sind in der Modellierung verbreitet, aber keine Bedingung. Der Einstieg erfolgt über ein Trainee-Programm oder direkt in ein Fachteam. Wer im Aktuariat bleibt, beginnt meist im ersten oder zweiten Jahr mit der berufsbegleitenden Ausbildung zum Aktuar DAV, die das Unternehmen finanziert und die mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Wer in Datenanalyse oder Kapitalanlage geht, vertieft stattdessen Programmierung, Datenbanken und Verfahren des maschinellen Lernens.

Was der Beruf verlangt

Der Beruf verlangt Genauigkeit über lange Strecken und die Bereitschaft, sich mit unsauberen Daten aus alten Bestandssystemen auseinanderzusetzen, statt an eleganten Modellen zu arbeiten. Ergebnisse müssen Fachbereichen erklärt werden, die keine Mathematik studiert haben, und sie müssen einer Prüfung standhalten. Abschluss- und Berichtstermine bringen Belastungsspitzen. Wer die DAV-Ausbildung anstrebt, trägt über Jahre die Doppelbelastung aus Arbeit und Prüfungen. Ohne diesen Abschluss bleibt der Zugang zu den aufsichtsrechtlich besetzten Funktionen verschlossen, was die Aufstiegswege im Aktuariat spürbar begrenzt.

Aussichten

Die Nachfrage ist hoch und wächst mit den Anforderungen aus Solvency II und der Datenverarbeitung. Wege führen in das Aktuariat mit Abschluss als Aktuar DAV, in das Risikomanagement, in die Modellvalidierung, in die Datenanalyse oder in die Beratung. Der Wechsel zwischen Versicherern, Banken und Beratungshäusern ist unkompliziert, weil die Verfahren übertragbar sind.